建玉照会(建玉一覧)画面の建日、建単価が変わっているのですが、なぜですか?
Q
建玉照会(建玉一覧)画面の建日、建単価が変わっているのですが、なぜですか?
A
建値維持方式への移行に伴い、日々のロールオーバーによる現金の受払いが発生しなくなるため、仕様変更前(2017/5/19以前)の未決済建玉は、建玉照会(建玉一覧)の表示仕様を以下のように変更しております。
変更後 | 変更前 | |
---|---|---|
建日 | 最終ロールオーバー時の値洗い日時 | 新規建の約定日時 |
建単価 | 最終ロールオーバー時のロールレート | 新規建時の約定単価 |
評価損益 | 最終ロールオーバー時のロールレート(当日建玉は建単価)と 現在値を元に未実現損益を計算 | 直近ロールレート(当日建玉は建単価)と 現在値を元に未実現損益を計算 |
累計SW未実現スワップ | 最終ロールオーバー時のスワップ累計(未実現) | スワップの累計金額(実現SW) |
合計評価損益 | 評価損益と未実現スワップの合計 | 評価損益と累計SWの合計 |
ロール詳細 | 最終ロールオーバーまでの実現損益金額 | 日々のロールオーバーを含めた実現損益金額 |
※最終ロールオーバー時とは建値維持方式へ切り替えるための最後のロールオーバーとなり、値洗い日時である『2017/5/19 5:30』となります。
解決しましたか?