eワラントの満期償還金の計算方法を教えてください
Q
eワラントの満期償還金の計算方法を教えてください
A
償還金は以下の計算によって算出されます。
(1)国内株式、国内株価指数、バスケット、為替リンク債、コモディティリンク債(権利行使価格が日本円のもの)、国債先物を対象としたeワラント
コール型:(満期参照原資産価格 -権利行使価格)×1ワラント当たり原資産数×保有ワラント数
プット型 :(権利行使価格 -満期参照原資産価格)×1ワラント当たり原資産数×保有ワラント数
(2)外国株式、外国株価指数、コモディティリンク債(権利行使価格が日本円以外の通貨単位のものに限る)を対象としたeワラント
コール型:(満期参照原資産価格 -権利行使価格)×1ワラント当たり原資産数×保有ワラント数×適用為替
プット型 :(権利行使価格 -満期参照原資産価格)×1ワラント当たり原資産数×保有ワラント数×適用為替
※外国株式、外国株価指数、コモディティリンク債(権利行使価格が日本円以外の通貨単位のものに限る)を対象としたeワラントの清算金額は現地市場における満期参照原資産価格とその時間における為替(仲値)を用いて算出されます。
※為替リンク債の満期参照原資産価格とは、満期日の午前9時(東京時間)における、各通貨(米ドル、ユーロ等)に連動するように設計された対象原資産である債券(米ドルリンク債、ユーロリンク債等)の価格です。その他の満期参照原資産価格等の詳細は外国証券内容説明書等でご確認下さい。
※償還金受渡日は償還日から3営業日後となります。
※いずれの場合も計算結果が、プラス(整数)の場合に受取が発生します。
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