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トラッカーeワラントの満期償還金の計算方法を教えてください。

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満期償還金の算出式はeワラントと同様ですが、満期参照原資産価格には、SQ値や終値などがあります。

・ハンセン指数・・・満期日における香港証券取引所のハンセン指数先物取引の公表決済価格(SQ値)
・インド株バスケット・・・満期日における各株式預託証券の主たる取引所における終値を基に計算代理人が流動性等を考慮して合理的に算出した価格
・WTI原油・・・満期日における対象原資産(WTI原油先物リンク債)の権利の対象となるWTI先物の公表決済価格を基に計算代理人が流動性等を考慮して合理的に算出した対象原資産の決済価格
・日経平均株価・・・満期日における日経平均先物取引の公表決済価格(SQ値)

■権利行使価格が日本円のもの
(満期参照原資産価格−権利行使価格)×1wr当り原資産数×保有ワラント数
■権利行使価格が日本円以外の通貨単位のもの
(満期参照原資産価格−権利行使価格)×1wr当り原資産数×保有ワラント数×満期参照価格算出時の為替スポットレート
※満期日の為替スポットレートは、現地時間における満期参照価格算出時の為替スポットレートとなります。
※償還金受渡日は通常の売買と同様、3営業日後となります。
※計算結果がプラス(整数)の場合に受取が発生します。


プラス5倍トラッカー、およびマイナス3倍トラッカーの満期償還金の計算方法は、他のトラッカーeワラントと異なり、次のとおりとなります。

■プラス5倍トラッカー
・ロスカットが発生しなかった場合
(7 + 5 × (満期参照原資産価格 – 権利行使価格) ×1wr当たり原資産数)×保有ワラント数
・ロスカットが発生した場合
ロスカット発生後の固定価格×保有ワラント数

■マイナス3倍トラッカー
・ロスカットが発生しなかった場合
( 5 + (-3) × (満期参照原資産価格 – 権利行使価格) ×1wr当たり原資産数)×保有ワラント数
・ロスカットが発生した場合
ロスカット発生後の固定価格×保有ワラント数
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